Excel 蒙地卡羅模擬教學

實作範例附免費 Excel 檔案；指南則說明如何為手上現有的 Excel 模型做蒙地卡羅模擬。頁面上的數字，都來自 xellstorm 引擎的實際執行結果。

實作範例

每個模型都能在應用程式中開啟，輸入、輸出與目標已設定好，也能下載 Excel 檔案。

• 投資評估

  NPV（淨現值）為負的機率有多高？

  基準情境 NPV 為 US$562k 的投資評估，有 29.6% 的模擬結果 NPV 為負。附 Excel 檔案，說明如何模擬 NPV（淨現值）與 IRR（內部報酬率）。
• 專案成本與時程

  營建專案需要多少應變準備金？

  實作範例：營建估算中各項最可能成本，有 94.2% 的模擬結果會超出。用蒙地卡羅模擬估出營建成本應變準備金。
• 風險登記冊

  風險登記冊需要多少應變準備金？

  機率 × 最可能影響加總為 291；模擬的平均損失為 359，最差 5% 的平均為 1,436（單位：千美元）。應變準備金要看最差的結果來定。
• 庫存政策

  哪個再訂購點能在成本與缺貨之間取得平衡？

  把再訂購點從 180 件提高到 250 件，缺貨年度的機率從 28.0% 降到 5.1%，平均年成本 2,133 則增加 345。
• 公差堆疊

  公差堆疊分析：最差情況、RSS 還是蒙地卡羅？

  一個外殼加 5 個零件：最差情況下間隙可縮到 0.120 mm；RSS 預測有 3.29% 的間隙小於 0.4 mm，20,000 次蒙地卡羅試驗得到 3.21%。
• 設備可靠度

  串聯系統在一年內發生故障的機率有多高？

  四個零組件串聯、壽命服從韋伯分配：79.0% 的機組一年內（8,760 小時）故障，平均壽命 5,712 小時。附模擬與理論值的比較。
• 訂購量

  需求不確定時，該訂購多少件？

  需求平均 1,000 件（標準差 200），每件售價 10、成本 4、殘值 1：用臨界分位數算出訂購 1,086.1 件，蒙地卡羅搜尋的結果為 1,090 件。

指南

• 指南

  Excel 蒙地卡羅模擬：有無增益集的做法

  Excel 模型做蒙地卡羅模擬的三種方式：RAND() 加資料表、增益集，或免增益集的瀏覽器工具。附 PERT 公式。
• 指南

  P50、P80、P90 是什麼意思？預算該採用哪一個

  P80 是 80% 的模擬結果都不會超過的成本。營建專案 6 個成本項目的 P80 加總為 2,843，但這些項目加總後的 P80 是 2,756（單位：千美元）。
• 指南

  Excel 的 PERT 分配：公式、平均值與使用時機

  PERT 是從最小值到最大值的貝他分配，平均值為 (最小 + 4 × 最可能 + 最大)/6。附 Excel 的 BETA.INV 公式，以及 PERT 與三角分配的比較。
• 指南

  龍捲風圖與敏感度分析詳解

  龍捲風圖一次只移動一個輸入，xellstorm 預設從 P10 到 P90。以一份營建估算來說，有一項風險就讓成本變動 150（單位：千美元）。
• 指南

  時程風險分析：專案為何會延誤完工

  以最可能工期編成的營建時程顯示第 55 週完工，但蒙地卡羅模擬結果中只有 14.3% 能在那之前完工。為什麼會這樣，以及怎麼訂出 P80 完工日。
• 指南

  從 @RISK、ModelRisk 或 Analytic Solver 移轉模型

  xellstorm 能讀取 @RISK、ModelRisk 與 Analytic Solver 的 164 個分配函數，並列出轉換了哪些、哪些公式沒轉換及原因。

xellstorm 是在瀏覽器中執行的 Excel 模型蒙地卡羅模擬工具：免裝增益集，Excel 檔案也不會離開您的電腦。