Una alternativa a ModelRisk que abre sus archivos de ModelRisk

Guía · Actualizada en octubre de 2026

xellstorm ejecuta en el navegador simulaciones Monte Carlo de modelos de Excel y abre tal cual un archivo creado para ModelRisk: lee 62 de sus funciones de distribución, con los parámetros aún vinculados a sus celdas, además de VoseOutput, VoseSimTable, VoseXBounds y VoseAggregateMC. No necesita ModelRisk ni Excel, en Windows, macOS o Linux.

Su archivo no se modifica, así que el modelo sigue abriéndose en ModelRisk. Antes de ejecutar, la importación enumera lo que convirtió y cada fórmula que dejó sin convertir, con su motivo. Hay algo que conviene saber de antemano: ModelRisk correlaciona las entradas mediante cópulas, que no se convierten, así que en un modelo con correlaciones hay que volver a escribirlas.

Abrir su archivo en la aplicación Ver una importación, paso a paso

ModelRisk frente a xellstorm

	ModelRisk	xellstorm
Dónde se ejecuta	Dentro de Excel para Windows	En un navegador, en Windows, macOS o Linux; se recomiendan Chrome y Edge
Instalación	Un complemento en cada equipo que ejecuta el modelo	Ninguna, y sin permisos de administrador
El archivo	Funciones Vose en las celdas; sin ModelRisk no se calculan	Se lee tal cual: xellstorm no escribe nada en él
Colegas	Necesitan ModelRisk para volver a ejecutar el modelo	Lo abren en el navegador; quienes leen los informes no necesitan licencia
Correlación	Cópulas	Correlaciones de rangos, con una cópula normal o t de Student

Lo que dice la tabla sobre ModelRisk sigue los requisitos de sistema publicados por su proveedor a octubre de 2026; consulte con el proveedor los requisitos vigentes.

Qué funciones de ModelRisk se convierten

Las tablas se generan a partir de la propia lista de reglas del importador, así que muestran exactamente lo que convierte. Cada función se asigna a la distribución que describe, con los parámetros traducidos como los documenta ModelRisk, y cada asignación se prueba contra la distribución equivalente de scipy. † marca las funciones que se convierten solo con números.

Funciones de distribución de ModelRisk que convierte el importador, por distribución († solo con números: los parámetros se calculan a partir de los argumentos)
Distribución (nombre en xellstorm)	ModelRisk
Bernoulli `bern`	`VoseBernoulli`
Beta `beta`	`VoseBeta` `VoseBeta4` `VoseBetaSubj`^†
Binomial `binom`	`VoseBinomial`
Burr III (Dagum) `burr`	`VoseDagum`
Cauchy `cauchy`	`VoseCauchy`
Chi cuadrado `chi2`	`VoseChiSq`
Chi, Maxwell `chi`	`VoseChi` `VoseMaxwell`
Distribución compuesta (frecuencia × severidad) `compound`	`VoseAggregateMC`
Acumulada `cumul`	`VoseCumulA` `VoseCumulD`^† `VoseOgive`^†
Discreta `custom`	`VoseDiscrete` `VoseDUniform`
Exponencial `expon`	`VoseExpon` `VoseExponential`
Valor extremo (máx., Gumbel) `gumbel_r`	`VoseExtValueMax`
F `f`	`VoseF`
Vida por fatiga (Birnbaum–Saunders) `fatiguelife`	`VoseFatigue`
Gamma, Erlang `gamma`	`VoseGamma` `VoseErlang`
General (pesos relativos) `general`	`VoseRelative`
Pareto generalizada `genpareto`	`VoseGPD`
Histograma `histogram`	`VoseHistogram`
Secante hiperbólica `hypsecant`	`VoseHS`
Hipergeométrica `hypergeom`	`VoseHypergeo`
Uniforme entera `randint`	`VoseIntUniform` `VoseStepUniform`^†
Gaussiana inversa `invgauss`	`VoseInvGauss`
Johnson SB `johnsonsb`	`VoseJohnsonB`
Johnson SU `johnsonsu`	`VoseJohnsonU`
Kumaraswamy `kumaraswamy`	`VoseKumaraswamy` `VoseKumaraswamy4`
Laplace `laplace`	`VoseLaplace`
Lévy `levy`	`VoseLevy`
Log-logística `fisk`	`VoseLogLogistic`
Logística `logistic`	`VoseLogistic`
Lognormal `lognorm`	`VoseLognormal` `VoseLognormalE`
Binomial negativa, geométrica `nbinom`	`VoseGeometric` `VoseNegBin` `VoseNegBinom` `VosePolya`^†
Normal `norm`	`VoseNormal` `VoseErf`^†
Pareto `pareto`	`VosePareto`
Pareto II (Lomax) `lomax`	`VosePareto2`
Pearson V (gamma inversa) `invgamma`	`VosePearson5`
Pearson VI (beta prima) `betaprime`	`VosePearson6`
PERT `pert`	`VosePERT` `VoseModPERT`
Poisson `poiss`	`VosePoisson`
Rayleigh `rayleigh`	`VoseRayleigh`
Recíproca (log-uniforme) `loguniform`	`VoseReciprocal`
t de Student `t`	`VoseStudent` `VoseStudent3`^†
Triangular `triang`	`VoseTriangle`
Triangular a partir de percentiles `trigen`	`VoseTriangleAlt`
Uniforme `unif`	`VoseUniform`
Weibull `weibull_min`	`VoseWeibull` `VoseWeibull3`

Una distribución puede ir sola o con un multiplicador positivo y, como máximo, un término sumado o restado, como en VoseNormal(B1*1.1,B2)*C1+5; sus argumentos pueden usar números, referencias a una sola celda y operaciones aritméticas, y siguen vinculados a esas celdas. VoseAggregateMC(n, VoseLognormalObject(mean, sd)) se convierte en una sola entrada compuesta: un conteo y luego tantos montos sumados. Las funciones de propiedades y los marcadores:

Funciones de propiedades, marcadores y estadísticas de ModelRisk que lee el importador
Función	En xellstorm se convierte en
`VoseXBounds`	Truncamiento: truncate_min, truncate_max (antes de cualquier desplazamiento)
`VosePBounds`	Truncamiento: truncate_pmin, truncate_pmax (percentiles de la distribución)
`VoseShift`	Desplazamiento: shift
`VoseInput`	Nombre: el nombre de la entrada
`VoseSimTable`	Un valor por simulación: una celda fija en la ejecución base, un escenario por cada simulación adicional
`VoseOutput`	Salida: una salida con el nombre indicado

Qué no se convierte de ModelRisk

Cópulas y el argumento U. Una distribución cuyo último argumento es un percentil, como VoseNormal(0,1,0.5), o una gobernada por una cópula, se deja sin convertir, con su motivo. Escriba las correlaciones en xellstorm como correlaciones de rangos, en una matriz o por pares, o estímelas a partir de datos históricos. Con las mismas correlaciones de rangos, una cópula t de Student hace que los extremos coincidan con más frecuencia.
Funciones sin equivalente exacto. Las funciones de series de tiempo de ModelRisk y toda función Vose que no figure en las tablas de arriba. Las series de tiempo se pueden configurar en el propio xellstorm (paseo aleatorio, AR(1), movimiento browniano geométrico, reversión a la media, difusión con saltos).
Fórmulas que la importación no puede reescribir. Varias distribuciones en una misma celda, una distribución dentro de otra función o en un denominador, y operaciones aritméticas que habría que reordenar. Sepárelas en celdas, una distribución en cada una.
Algunas distribuciones compuestas. VoseAggregateMC se convierte, pero no si lleva deducible, si la severidad puede ser negativa (salvo que esté truncada en 0) o si la severidad está en otra celda.
El archivo que rodea al modelo. Macros de VBA, funciones definidas por el usuario y vínculos a otros libros, como en cualquier archivo que abre xellstorm.

Cada fórmula que no se convierte se enumera con su motivo y, antes de ejecutar, la comprobación de compatibilidad nombra toda celda que xellstorm no sabe calcular. Cómo migrar un modelo desde un complemento recorre un ejemplo completo, con lo que conviene hacer con cada fórmula que queda.

Cómo migrar un modelo de ModelRisk, paso a paso

Abra el archivo. Suelte el archivo .xlsx o .xlsm en xellstorm; si es .xlsb, guárdelo antes como .xlsx. Se lee y se calcula en la pestaña del navegador.
Importe las funciones Vose. Importar desde el archivo, en el paso Distribuciones, enumera lo que pasa a ser una entrada, una salida o un escenario, y cada fórmula que queda, con su motivo.
Agregue las correlaciones. Si el modelo correlaciona entradas, defina los mismos pares en xellstorm como correlaciones de rangos.
Revise lo que queda. La comprobación de compatibilidad compara las fórmulas con los valores que Excel guardó y nombra toda celda que xellstorm no sabe calcular. Sustituya esas fórmulas antes de confiar en los resultados.
Ejecute y compare. Cuando todo se convierte y la comprobación no marca nada, las medias y los percentiles difieren de los de ModelRisk solo por el ruido de muestreo. Guarde la configuración como archivo de proyecto junto al archivo de Excel para volver a ejecutarla más adelante.

Preguntas frecuentes

¿Necesito tener instalado ModelRisk o Excel?

Ninguno de los dos. xellstorm lee las fórmulas del propio archivo y calcula el modelo con su propio motor en el navegador, en Windows, macOS o Linux.

¿Qué pasa con un modelo de ModelRisk con correlaciones?

Las distribuciones se convierten, pero las cópulas que las correlacionan no: una distribución gobernada por una cópula mediante su argumento U se enumera con su motivo. Vuelva a definir las correlaciones en xellstorm como correlaciones de rangos: una matriz inconsistente se corrige a la matriz válida más cercana, y un diagrama de dispersión muestra la correlación lograda. Al emparejar los valores simulados de otra manera, las colas de un modelo correlacionado pueden diferir de las de ModelRisk más de lo que explica el ruido de muestreo por sí solo.

¿Obtendré los mismos resultados que con ModelRisk?

El mismo modelo, pero no los mismos números aleatorios. Las distribuciones convertidas conservan sus parámetros. Cuando todo se convierte y la comprobación de compatibilidad no marca nada, las medias y los percentiles difieren de los de ModelRisk por el ruido de muestreo, que se reduce al ejecutar más iteraciones.

¿Puedo seguir usando ModelRisk con el mismo archivo?

Sí. La importación convierte las fórmulas en entradas de la configuración propia de xellstorm y no escribe nada en el archivo, así que este sigue abriéndose y ejecutándose en ModelRisk.

ModelRisk es una marca comercial de su propietario. xellstorm no está afiliado a ModelRisk; sus nombres de función aparecen aquí solo para indicar lo que xellstorm lee.

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xellstorm es una herramienta de simulación Monte Carlo para modelos de Excel que funciona en el navegador: sin complemento, y el archivo nunca sale de su equipo.