Eine ModelRisk-Alternative, die Ihre ModelRisk-Arbeitsmappen öffnet

Leitfaden · Stand: Oktober 2026

xellstorm führt Monte-Carlo-Simulationen von Excel-Modellen im Browser aus und öffnet eine für ModelRisk gebaute Arbeitsmappe so, wie sie ist: Es liest 62 der Verteilungsfunktionen von ModelRisk, deren Parameter mit Ihren Zellen verknüpft bleiben, außerdem VoseOutput, VoseSimTable, VoseXBounds und VoseAggregateMC. Es braucht weder ModelRisk noch Excel und läuft unter Windows, macOS oder Linux.

Ihre Arbeitsmappe bleibt unverändert, das Modell lässt sich also weiterhin in ModelRisk öffnen. Vor dem Lauf zeigt der Import, was er umgewandelt hat und welche Formeln er ausgelassen hat – jeweils mit Begründung. Vorab ein Hinweis: ModelRisk korreliert Eingangsgrößen über Copulas, die sich nicht umwandeln lassen; bei einem korrelierten Modell müssen die Korrelationen daher neu eingegeben werden.

Ihre Arbeitsmappe in der App öffnen Einen Import Schritt für Schritt ansehen

ModelRisk und xellstorm im Vergleich

	ModelRisk	xellstorm
Wo es läuft	In Excel für Windows	Im Browser unter Windows, macOS oder Linux; Chrome und Edge empfohlen
Installation	Ein Add-In auf jedem Rechner, der das Modell ausführt	Keine; auch keine Administratorrechte nötig
Ihre Arbeitsmappe	Vose-Funktionen in den Zellen; ohne ModelRisk lassen sie sich nicht berechnen	Wird unverändert gelesen: xellstorm schreibt nichts hinein
Kolleginnen und Kollegen	Brauchen ModelRisk, um das Modell erneut auszuführen	Im Browser öffnen; wer Berichte liest, braucht keine Lizenz
Korrelation	Copulas	Rangkorrelationen, mit einer Normal- oder Student-t-Copula

Die Angaben der Tabelle zu ModelRisk beruhen auf den veröffentlichten Systemanforderungen des Herstellers (Stand Oktober 2026); die aktuellen Anforderungen prüfen Sie bitte beim Hersteller.

Welche ModelRisk-Funktionen umgewandelt werden

Die Tabellen entstehen aus der Regelliste des Importers selbst und zeigen daher genau, was er umwandelt. Jede Funktion wird der Verteilung zugeordnet, die sie beschreibt, und ihre Parameter werden so übersetzt, wie ModelRisk sie dokumentiert; jede Zuordnung ist gegen die entsprechende scipy-Verteilung getestet. † markiert die Funktionen, die nur mit Zahlen umgewandelt werden.

Verteilungsfunktionen von ModelRisk, die der Importer umwandelt, nach Verteilung († nur mit Zahlen: Die Parameter werden aus den Argumenten berechnet)
Verteilung (xellstorm-Name)	ModelRisk
Bernoulli `bern`	`VoseBernoulli`
Beta `beta`	`VoseBeta` `VoseBeta4` `VoseBetaSubj`^†
Binomial `binom`	`VoseBinomial`
Burr III (Dagum) `burr`	`VoseDagum`
Cauchy `cauchy`	`VoseCauchy`
Chi-Quadrat `chi2`	`VoseChiSq`
Chi, Maxwell `chi`	`VoseChi` `VoseMaxwell`
Zusammengesetzte Verteilung (Häufigkeit × Höhe) `compound`	`VoseAggregateMC`
Kumulativ `cumul`	`VoseCumulA` `VoseCumulD`^† `VoseOgive`^†
Diskret `custom`	`VoseDiscrete` `VoseDUniform`
Exponential `expon`	`VoseExpon` `VoseExponential`
Extremwert (Max, Gumbel) `gumbel_r`	`VoseExtValueMax`
F `f`	`VoseF`
Ermüdungslebensdauer (Birnbaum–Saunders) `fatiguelife`	`VoseFatigue`
Gamma, Erlang `gamma`	`VoseGamma` `VoseErlang`
Allgemein (relative Gewichte) `general`	`VoseRelative`
Verallgemeinerte Pareto `genpareto`	`VoseGPD`
Histogramm `histogram`	`VoseHistogram`
Hyperbolischer Sekans `hypsecant`	`VoseHS`
Hypergeometrisch `hypergeom`	`VoseHypergeo`
Ganzzahlige Gleichverteilung `randint`	`VoseIntUniform` `VoseStepUniform`^†
Inverse Gauß `invgauss`	`VoseInvGauss`
Johnson SB `johnsonsb`	`VoseJohnsonB`
Johnson SU `johnsonsu`	`VoseJohnsonU`
Kumaraswamy `kumaraswamy`	`VoseKumaraswamy` `VoseKumaraswamy4`
Laplace `laplace`	`VoseLaplace`
Lévy `levy`	`VoseLevy`
Log-logistisch `fisk`	`VoseLogLogistic`
Logistisch `logistic`	`VoseLogistic`
Lognormal `lognorm`	`VoseLognormal` `VoseLognormalE`
Negativ binomial, geometrisch `nbinom`	`VoseGeometric` `VoseNegBin` `VoseNegBinom` `VosePolya`^†
Normal `norm`	`VoseNormal` `VoseErf`^†
Pareto `pareto`	`VosePareto`
Pareto II (Lomax) `lomax`	`VosePareto2`
Pearson V (inverse Gamma) `invgamma`	`VosePearson5`
Pearson VI (Beta-Prime) `betaprime`	`VosePearson6`
PERT `pert`	`VosePERT` `VoseModPERT`
Poisson `poiss`	`VosePoisson`
Rayleigh `rayleigh`	`VoseRayleigh`
Reziprok (log-gleichverteilt) `loguniform`	`VoseReciprocal`
Student-t `t`	`VoseStudent` `VoseStudent3`^†
Dreieck `triang`	`VoseTriangle`
Dreieck aus Perzentilen `trigen`	`VoseTriangleAlt`
Gleichverteilung `unif`	`VoseUniform`
Weibull `weibull_min`	`VoseWeibull` `VoseWeibull3`

Eine Verteilung kann allein stehen oder einen positiven Faktor und höchstens einen addierten oder subtrahierten Summanden tragen, wie in VoseNormal(B1*1.1,B2)*C1+5; ihre Argumente dürfen aus Zahlen, Verweisen auf einzelne Zellen und Rechenausdrücken bestehen und bleiben mit diesen Zellen verknüpft. VoseAggregateMC(n, VoseLognormalObject(mean, sd)) wird zu einer einzigen zusammengesetzten Eingangsgröße: Gezogen wird eine Anzahl, dann werden ebenso viele Beträge aufsummiert. Die Eigenschaftsfunktionen und Marker:

Eigenschaftsfunktionen, Marker und Statistiken von ModelRisk, die der Importer liest
Funktion	Wird in xellstorm zu
`VoseXBounds`	Trunkierung: truncate_min, truncate_max (vor einer Verschiebung)
`VosePBounds`	Trunkierung: truncate_pmin, truncate_pmax (Perzentile der Verteilung)
`VoseShift`	Verschiebung: shift
`VoseInput`	Name: der Name der Eingangsgröße
`VoseSimTable`	Ein Wert pro Simulation: eine feste Zelle im Basislauf, ein Szenario pro weiterer Simulation
`VoseOutput`	Ausgangsgröße: eine Ausgangsgröße mit dem angegebenen Namen

Was aus ModelRisk nicht umgewandelt wird

Copulas und das U-Argument. Eine Verteilung, deren letztes Argument ein Perzentil ist, wie VoseNormal(0,1,0.5), oder die von einer Copula gesteuert wird, bleibt mit ihrer Begründung in der Liste. Geben Sie die Korrelationen in xellstorm als Rangkorrelationen ein, in einer Matrix oder als Paare, oder schätzen Sie sie aus historischen Daten. Mit einer Student-t-Copula treten Extremwerte bei denselben Rangkorrelationen häufiger gemeinsam auf.
Funktionen ohne exakte Entsprechung. Die Zeitreihenfunktionen von ModelRisk und jede Vose-Funktion, die nicht in den Tabellen oben steht. Zeitreihen lassen sich in xellstorm selbst einrichten (Random Walk, AR(1), geometrische Brownsche Bewegung, Mean Reversion, Sprungdiffusion).
Formeln, die der Import nicht umschreiben kann. Mehrere Verteilungen in einer Zelle, eine Verteilung innerhalb einer anderen Funktion oder in einem Nenner und Rechenschritte, deren Reihenfolge sich ändern müsste. Teilen Sie sie auf mehrere Zellen auf, je Zelle eine Verteilung.
Einige zusammengesetzte Verteilungen. VoseAggregateMC wird umgewandelt, aber nicht mit einem Selbstbehalt, mit einer Höhe, die negativ werden kann (außer sie ist bei 0 abgeschnitten), oder mit einer Höhe in einer anderen Zelle.
Die Arbeitsmappe rund um das Modell. VBA-Makros, benutzerdefinierte Funktionen und Verknüpfungen zu anderen Arbeitsmappen, wie bei jeder Arbeitsmappe, die xellstorm öffnet.

Jede Formel, die sich nicht umwandeln lässt, steht mit ihrer Begründung in der Liste, und die Kompatibilitätsprüfung nennt vor dem Lauf jede Zelle, die die Engine nicht berechnen kann. Der Leitfaden zum Umstieg von einem Add-In geht ein ganzes Beispiel durch und zeigt, was bei jeder übrig gebliebenen Formel zu tun ist.

Ein ModelRisk-Modell Schritt für Schritt übernehmen

Arbeitsmappe öffnen. Ziehen Sie die .xlsx- oder .xlsm-Datei in xellstorm; eine .xlsb-Arbeitsmappe speichern Sie zuerst als .xlsx. Sie wird in Ihrem Browser-Tab gelesen und berechnet.
Vose-Funktionen importieren. Mit Aus Arbeitsmappe importieren im Schritt „Verteilungen“ sehen Sie, was zu einer Eingangsgröße, einer Ausgangsgröße oder einem Szenario wird und welche Formeln übrig bleiben, jeweils mit Begründung.
Korrelationen ergänzen. Korreliert das Modell Eingangsgrößen, legen Sie dieselben Paare in xellstorm als Rangkorrelationen fest.
Übrig gebliebene Formeln prüfen. Die Kompatibilitätsprüfung vergleicht die Formeln mit den Werten, die Excel gespeichert hat, und nennt jede Zelle, die die Engine nicht berechnen kann. Ersetzen Sie diese, bevor Sie sich auf die Ergebnisse verlassen.
Lauf starten und vergleichen. Sobald alles umgewandelt ist und die Kompatibilitätsprüfung nichts mehr beanstandet, unterscheiden sich Mittelwerte und Perzentile von denen aus ModelRisk nur durch das Stichprobenrauschen. Speichern Sie die Einstellungen als Projektdatei neben der Arbeitsmappe, um den Lauf später zu wiederholen.

Häufige Fragen

Muss ModelRisk oder Excel installiert sein?

Nein, weder noch. xellstorm liest die Formeln aus der Arbeitsmappe selbst und berechnet das Modell mit der eigenen Engine in Ihrem Browser, unter Windows, macOS oder Linux.

Was geschieht mit einem korrelierten ModelRisk-Modell?

Die Verteilungen werden umgewandelt, die Copulas, die sie korrelieren, jedoch nicht: Eine Verteilung, die über ihr U-Argument von einer Copula gesteuert wird, steht mit ihrer Begründung in der Liste. Legen Sie die Korrelationen in xellstorm erneut als Rangkorrelationen fest: Eine inkonsistente Matrix wird auf die nächstgelegene gültige Matrix korrigiert, und ein Streudiagramm zeigt die erreichte Korrelation. Bei anderer Zuordnung der Ziehungen können die Enden eines korrelierten Modells stärker von ModelRisk abweichen, als das Stichprobenrauschen allein erklärt.

Erhalte ich dieselben Ergebnisse wie mit ModelRisk?

Dasselbe Modell, nicht dieselben Zufallszahlen. Umgewandelte Verteilungen behalten ihre Parameter. Sobald alles umgewandelt ist und die Kompatibilitätsprüfung nichts mehr beanstandet, unterscheiden sich Mittelwerte und Perzentile von denen aus ModelRisk durch Stichprobenrauschen, das mit mehr Iterationen kleiner wird.

Kann ich ModelRisk weiter mit derselben Arbeitsmappe verwenden?

Ja. Der Import macht aus den Formeln Eingangsgrößen in den Einstellungen von xellstorm und schreibt nichts in die Datei, die Arbeitsmappe öffnet und läuft also weiterhin in ModelRisk.

ModelRisk ist eine Marke des jeweiligen Inhabers. xellstorm steht in keiner Verbindung dazu; die Funktionsnamen stehen hier nur, damit klar ist, was xellstorm liest.

Eine ModelRisk-Alternative, die Ihre ModelRisk-Arbeitsmappen öffnet

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Welche ModelRisk-Funktionen umgewandelt werden

Was aus ModelRisk nicht umgewandelt wird

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