Migrar un modelo de @RISK, ModelRisk o Analytic Solver

Guía · Actualizada en octubre de 2026

xellstorm abre sin el complemento un archivo creado para @RISK, ModelRisk o Analytic Solver, lee 164 de sus funciones de distribución y convierte cada una de esas fórmulas en una entrada cuyos parámetros siguen vinculados a sus celdas. Antes de ejecutar, enumera lo convertido y cada fórmula que dejó sin convertir, con su motivo.

De las 164 funciones, 53 son de @RISK, 62 de ModelRisk y 49 de Analytic Solver. También lee 65 formas que definen una distribución por sus percentiles, además de truncamientos, marcadores de salida, matrices de correlación y tablas de varias simulaciones.

Qué encuentra la importación en un archivo escrito para @RISK

El ejemplo es la estimación del edificio del ejemplo de contingencia de proyectos, escrita como lo estaría un modelo hecho para @RISK: cada partida de costo es =RiskPert(min, most likely, max, RiskName(label)) sobre las celdas de su fila, cada evento de riesgo es un RiskBernoulli sobre su probabilidad, el costo total y el exceso sobre el presupuesto se marcan con RiskOutput, Estructura y MEP se correlacionan con RiskCorrmat, tres presupuestos van en una sola RiskSimtable y una celda muestra el RiskMean del total. Una segunda hoja, “Demonstrations”, contiene cinco fórmulas independientes: dos formas aritméticas que sí se convierten y tres fórmulas que no. El archivo lo generó un script; xellstorm no necesita @RISK para leerlo, ni usted tampoco.

En la aplicación, Import from workbook (importar desde el archivo), en el paso Distributions (distribuciones), enumera las fórmulas que encontró (el comando xellstorm import de la línea de comandos imprime la misma lista). Para este archivo convierte 12 entradas: las 6 partidas de costo, los 4 eventos de riesgo y 2 demostraciones aritméticas. Las partidas de costo y los eventos de riesgo mantienen sus parámetros vinculados a las celdas, de modo que editar un mínimo o una probabilidad en el archivo cambia la siguiente ejecución, y RiskName(A3) nombra cada entrada con el texto de su fila. Las dos que se convierten son un valor Normal multiplicado por un factor y otra cuya media se calcula a partir de otra celda. Ninguna se usa en las salidas de la estimación.

La misma importación lee el resto del modelo:

• Salidas. Las celdas marcadas con RiskOutput("Total cost") y RiskOutput("Over budget") se convierten en salidas con esos nombres. El marcador suma 0, como en @RISK, para que las celdas se calculen.
• Correlación. RiskCorrmat(Correlation,1) y RiskCorrmat(Correlation,2) colocan a Estructura y MEP en la matriz llamada Correlation, con una correlación de rangos de 0,6 (solo se rellena el triángulo inferior; una celda en blanco se lee de su simétrica respecto de la diagonal). Al importar, el valor se lee de la matriz tal como está en el archivo, y la importación lo indica.
• Simulaciones. En @RISK, RiskSimtable({2900,3000,3100}) da al presupuesto un valor por simulación. xellstorm mantiene el presupuesto en 2900 en la ejecución base y agrega los otros dos como escenarios, que usan los mismos números aleatorios que la ejecución base y por eso se diferencian solo en el presupuesto.
• Estadísticas. RiskMean, como las demás funciones que devuelven resultados a una celda, no es una distribución, por lo que no figura entre las no convertidas. No tiene valor fuera de @RISK (la comprobación de compatibilidad nombra la celda); la media está en los resultados de xellstorm.

También se enumeran las fórmulas que no se convierten. Las 3 de la segunda hoja traen el motivo que indica la importación, y para cada una hay una alternativa:

Ejecución del modelo convertido

Con la configuración importada y 5000 iteraciones, el costo total promedio es 2784,7 (miles de USD). La media exacta de las mismas distribuciones, es decir, las medias PERT (mín. + 4 × más probable + máx.) / 6 más la probabilidad de cada riesgo por su impacto, es 2784,7, y el error estándar de la media simulada es 1,7. Estructura y MEP alcanzan una correlación de rangos de 0,60. Los tres presupuestos de la RiskSimtable, ejecutados como caso base y dos escenarios:

Un presupuesto mayor se supera con menos frecuencia y, como los escenarios usan los mismos números que la ejecución base, las diferencias entre filas se deben solo al presupuesto, no al muestreo.

¿Coincidirán los resultados con los del complemento?

El modelo es el mismo; los números aleatorios, no. Cada regla de la importación asigna a una función la distribución que describe, con los parámetros traducidos como los documenta el proveedor, y se prueba contra la distribución equivalente de scipy; el script que genera los datos de prueba también comprueba la media de cada asignación con la fórmula documentada por el proveedor. Por eso, cuando todas las distribuciones de un archivo se convierten, sus medias y percentiles difieren de los del complemento solo por el ruido de muestreo, que baja al ejecutar más iteraciones: el error estándar de arriba da el orden de magnitud que cabe esperar para la media.

Las correlaciones son correlaciones de rangos, como las definen @RISK y Analytic Solver, y xellstorm alcanza la correlación de rangos solicitada. Cada herramienta empareja a su manera los valores simulados para lograrlo, así que un modelo correlacionado puede diferir algo más en las colas de lo que explica el ruido de muestreo por sí solo. El archivo no se modifica: xellstorm lo lee, y su modelo sigue abriéndose en el complemento.

Qué se convierte

• Distribuciones y argumentos aritméticos. Una distribución puede ir sola, o con un multiplicador positivo seguido, como máximo, de un término sumado o restado: RiskNormal(B1*1.1,B2)*C1+5 y 5+C1*RiskNormal(B1,B2) se convierten. Los argumentos, multiplicadores y términos sumados o restados pueden usar números, referencias a una sola celda, paréntesis y +, −, *, /. Los nombres definidos que se refieren a una celda pasan a ser su dirección. Estas expresiones siguen vinculadas y se evalúan después de aplicar las celdas fijas de cada escenario; toda referencia debe ser determinista. Las funciones marcadas con † en la tabla se convierten igualmente, pero solo con números.
• Formas con percentiles. Las funciones …Alt y …AltD de @RISK y las funciones …Alt de Analytic Solver (las de la tabla siguiente) definen una distribución mediante sus percentiles; al ejecutar, xellstorm resuelve la distribución exacta y muestra un error cuando ninguna distribución, o más de una, se ajusta a esos percentiles.
• Truncamiento y desplazamiento. RiskTruncate, RiskTruncate2, RiskTruncateP, RiskShift, VoseXBounds, VosePBounds, VoseShift, PsiTruncate, PsiTruncateP y PsiShift, aplicados en el orden que documenta cada complemento. Cualquier multiplicador y término sumado o restado fuera de la distribución se aplican después y se muestran por separado en la configuración de la entrada.
• Nombres y bloqueos. RiskName, PsiName y VoseInput dan nombre a la entrada; RiskLock la mantiene en un valor. El catálogo también enumera propiedades que se ignoran (Static, Units, Category, Collect, Base, Seed, IsDiscrete, IsDate, Fit, FitInfo, Certify, BaseCase, Library y SixSigma, con el prefijo del proveedor). RiskSeed genera una advertencia: sus ajustes del flujo aleatorio no se conservan, y los valores simulados dependen de la semilla de simulación y del orden de las entradas de xellstorm.
• Salidas. RiskOutput, VoseOutput, PsiOutput y PsiSimOutput marcan salidas; en Analytic Solver una estadística como PsiMean(B1) también convierte B1 en una salida, y aquí ocurre lo mismo.
• Correlaciones y simulaciones. RiskCorrmat, RiskDepC con RiskIndepC, PsiCorrMatrix, PsiCorrDepen con PsiCorrIndep; RiskSimtable, VoseSimTable y PsiSimParam.
• Fórmulas propias de Excel. NORM.INV(RAND(), mean, sd), RANDBETWEEN, IF(RAND() < p, 1, 0) y 18 fórmulas de este tipo en total, enumeradas más abajo.

Qué no se convierte

No se convierten varias distribuciones en una misma celda, una distribución dentro de otra función o en un denominador, la división directa de una distribución ni las cadenas que obligan a cambiar el orden de las operaciones aritméticas. Por ejemplo, (RiskNormal(0,1)+5)*2 y RiskNormal(0,1)*2*3 se dejan con un motivo. RiskNormal(0,1)*(1/C1) sí se convierte cuando C1 da un multiplicador finito y positivo, porque la fórmula calcula explícitamente el recíproco antes de multiplicar. Tampoco se admiten los multiplicadores que resultan cero o negativos, los argumentos que llaman a funciones o dependen de celdas aleatorias, las funciones sin equivalente exacto (distribuciones compuestas, funciones de series de tiempo, RiskPertAlt y las demás formas de percentiles con dos parámetros de forma), el argumento U y las cópulas de ModelRisk, ni las propiedades que no figuran en la tabla. El motor no puede calcular una fórmula de complemento que no admite; la comprobación de compatibilidad la nombra.

Funciones compatibles

Las tablas se generan a partir de la propia lista de reglas del importador, así que muestran exactamente lo que convierte. “Percentiles” marca las formas que definen una distribución mediante sus percentiles; † marca las funciones que se convierten solo con números. Bajo cada distribución figura su nombre en las especificaciones de xellstorm.

Preguntas

@RISK, ModelRisk y Analytic Solver son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. xellstorm no está afiliado a ellos; sus nombres de función aparecen aquí solo para indicar lo que xellstorm lee.

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