Uma alternativa ao ModelRisk que abre suas planilhas do ModelRisk

Guia · Atualizado em outubro de 2026

O xellstorm roda simulações de Monte Carlo de modelos do Excel no navegador e abre uma planilha feita para o ModelRisk do jeito que ela está: lê 62 das funções de distribuição do ModelRisk, com os parâmetros ainda vinculados às células, além de VoseOutput, VoseSimTable, VoseXBounds e VoseAggregateMC. Não precisa do ModelRisk nem do Excel, no Windows, no macOS ou no Linux.

A planilha não é alterada, então o modelo continua abrindo no ModelRisk. Antes de rodar, a importação lista o que foi convertido e cada fórmula que ficou de fora, com o motivo. Um aviso antes de começar: o ModelRisk correlaciona as entradas por meio de cópulas, que não são convertidas, então, em um modelo correlacionado, é preciso informar as correlações de novo.

Abrir sua planilha no app Veja uma importação, passo a passo

ModelRisk e xellstorm lado a lado

	ModelRisk	xellstorm
Onde roda	Dentro do Excel para Windows	Em um navegador no Windows, no macOS ou no Linux; Chrome e Edge recomendados
Instalação	Um suplemento em cada computador que roda o modelo	Nenhuma, e sem direitos de administrador
Sua planilha	Funções Vose nas células; sem o ModelRisk, elas não calculam	Lida como está: o xellstorm não escreve nada nela
Colegas	Precisam do ModelRisk para rodar o modelo de novo	Abrem no navegador; quem lê os relatórios não precisa de licença
Correlação	Cópulas	Correlações de postos, com cópula normal ou cópula t de Student

O que a tabela diz sobre o ModelRisk segue os requisitos de sistema que o fornecedor tinha publicados em outubro de 2026; confira os requisitos atuais com ele.

Quais funções do ModelRisk são convertidas

As tabelas vêm da própria lista de regras do importador, então mostram exatamente o que ele converte. Cada função corresponde à distribuição que ela descreve, com os parâmetros convertidos como o ModelRisk os documenta, e cada correspondência é testada contra a distribuição equivalente do scipy. † marca as funções que só convertem com números.

Funções de distribuição do ModelRisk que o importador converte, por distribuição († só com números: os parâmetros são calculados a partir dos argumentos)
Distribuição (nome no xellstorm)	ModelRisk
Bernoulli `bern`	`VoseBernoulli`
Beta `beta`	`VoseBeta` `VoseBeta4` `VoseBetaSubj`^†
Binomial `binom`	`VoseBinomial`
Burr III (Dagum) `burr`	`VoseDagum`
Cauchy `cauchy`	`VoseCauchy`
Qui-quadrado `chi2`	`VoseChiSq`
Qui, Maxwell `chi`	`VoseChi` `VoseMaxwell`
Distribuição composta (frequência × severidade) `compound`	`VoseAggregateMC`
Cumulativa `cumul`	`VoseCumulA` `VoseCumulD`^† `VoseOgive`^†
Discreta `custom`	`VoseDiscrete` `VoseDUniform`
Exponencial `expon`	`VoseExpon` `VoseExponential`
Valor extremo (máx., Gumbel) `gumbel_r`	`VoseExtValueMax`
F `f`	`VoseF`
Vida em fadiga (Birnbaum–Saunders) `fatiguelife`	`VoseFatigue`
Gama, Erlang `gamma`	`VoseGamma` `VoseErlang`
Geral (pesos relativos) `general`	`VoseRelative`
Pareto generalizada `genpareto`	`VoseGPD`
Histograma `histogram`	`VoseHistogram`
Secante hiperbólica `hypsecant`	`VoseHS`
Hipergeométrica `hypergeom`	`VoseHypergeo`
Uniforme inteira `randint`	`VoseIntUniform` `VoseStepUniform`^†
Gaussiana inversa `invgauss`	`VoseInvGauss`
Johnson SB `johnsonsb`	`VoseJohnsonB`
Johnson SU `johnsonsu`	`VoseJohnsonU`
Kumaraswamy `kumaraswamy`	`VoseKumaraswamy` `VoseKumaraswamy4`
Laplace `laplace`	`VoseLaplace`
Lévy `levy`	`VoseLevy`
Log-logística `fisk`	`VoseLogLogistic`
Logística `logistic`	`VoseLogistic`
Lognormal `lognorm`	`VoseLognormal` `VoseLognormalE`
Binomial negativa, geométrica `nbinom`	`VoseGeometric` `VoseNegBin` `VoseNegBinom` `VosePolya`^†
Normal `norm`	`VoseNormal` `VoseErf`^†
Pareto `pareto`	`VosePareto`
Pareto II (Lomax) `lomax`	`VosePareto2`
Pearson V (gama inversa) `invgamma`	`VosePearson5`
Pearson VI (beta prima) `betaprime`	`VosePearson6`
PERT `pert`	`VosePERT` `VoseModPERT`
Poisson `poiss`	`VosePoisson`
Rayleigh `rayleigh`	`VoseRayleigh`
Recíproca (log-uniforme) `loguniform`	`VoseReciprocal`
t de Student `t`	`VoseStudent` `VoseStudent3`^†
Triangular `triang`	`VoseTriangle`
Triangular a partir de percentis `trigen`	`VoseTriangleAlt`
Uniforme `unif`	`VoseUniform`
Weibull `weibull_min`	`VoseWeibull` `VoseWeibull3`

Uma distribuição pode aparecer sozinha ou com um multiplicador positivo e, no máximo, um deslocamento somado ou subtraído, como em VoseNormal(B1*1.1,B2)*C1+5; os argumentos podem usar números, referências a uma única célula e operações aritméticas, e continuam vinculados a essas células. VoseAggregateMC(n, VoseLognormalObject(mean, sd)) vira uma única entrada composta: um número de eventos e, depois, essa quantidade de valores somados. As funções de propriedade e os marcadores:

Funções de propriedade, marcadores e estatísticas do ModelRisk que o importador lê
Função	Vira no xellstorm
`VoseXBounds`	Truncamento: truncate_min, truncate_max (antes de qualquer deslocamento)
`VosePBounds`	Truncamento: truncate_pmin, truncate_pmax (percentis da distribuição)
`VoseShift`	Deslocamento: shift
`VoseInput`	Nome: o nome da entrada
`VoseSimTable`	Um valor por simulação: uma célula fixa na execução-base, um cenário por simulação adicional
`VoseOutput`	Saída: uma saída, com o nome informado

O que não é convertido do ModelRisk

Cópulas e o argumento U. Uma distribuição cujo último argumento é um percentil, como VoseNormal(0,1,0.5), ou controlada por uma cópula, fica de fora, com o motivo. Informe as correlações no xellstorm como correlações de postos, em uma matriz ou em pares, ou estime-as a partir de dados históricos. Uma cópula t de Student faz os extremos ocorrerem juntos com mais frequência, com as mesmas correlações de postos.
Funções sem equivalente exato. As funções de série temporal do ModelRisk e qualquer função Vose que não esteja nas tabelas acima. As séries temporais podem ser configuradas no próprio xellstorm (passeio aleatório, AR(1), movimento browniano geométrico, reversão à média, difusão com saltos).
Fórmulas que a importação não consegue reescrever. Várias distribuições em uma célula, uma distribuição dentro de outra função ou em um denominador, e operações que teriam de ser reordenadas. Separe-as em células, uma distribuição em cada.
Algumas distribuições compostas. VoseAggregateMC é convertida, mas não com franquia, com severidade que pode ser negativa (a menos que seja truncada em 0) ou com severidade em outra célula.
A planilha em volta do modelo. Macros VBA, funções definidas pelo usuário e vínculos com outros arquivos, como em qualquer planilha que o xellstorm abre.

Cada fórmula que não é convertida aparece na lista com o motivo, e a verificação de compatibilidade aponta, antes de rodar, cada célula que o motor de cálculo não consegue calcular. Como migrar um modelo de um suplemento percorre um exemplo completo, com o que fazer com cada fórmula que sobra.

Passo a passo para migrar um modelo do ModelRisk

Abra a planilha. Arraste o arquivo .xlsx ou .xlsm para o xellstorm; salve antes uma planilha .xlsb como .xlsx. Ela é lida e calculada na aba do navegador.
Importe as funções Vose. Importar da planilha, na etapa Distribuições, lista o que vira entrada, saída ou cenário e cada fórmula que sobra, com o motivo.
Acrescente as correlações. Se o modelo correlaciona entradas, defina os mesmos pares no xellstorm como correlações de postos.
Confira o que sobrou. A verificação de compatibilidade compara as fórmulas com os valores que o Excel salvou e aponta as células que o motor de cálculo não consegue calcular. Substitua-as antes de confiar nos resultados.
Rode e compare. Quando tudo converte e a verificação não aponta nada, médias e percentis diferem dos do ModelRisk só pelo ruído amostral. Salve a configuração em um arquivo de projeto ao lado da planilha para rodá-la de novo depois.

Perguntas

Preciso ter o ModelRisk ou o Excel instalado?

Nenhum dos dois. O xellstorm lê as fórmulas do próprio arquivo da planilha e calcula o modelo com o motor de cálculo próprio, no navegador, no Windows, no macOS ou no Linux.

O que acontece com um modelo correlacionado do ModelRisk?

As distribuições são convertidas, mas as cópulas que as correlacionam, não: uma distribuição controlada por uma cópula pelo argumento U aparece na lista com o motivo. Defina as correlações de novo no xellstorm como correlações de postos: uma matriz inconsistente é corrigida para a válida mais próxima, e um gráfico de dispersão mostra a correlação obtida. Com outra forma de combinar os sorteios, as caudas de um modelo correlacionado podem diferir das do ModelRisk mais do que o ruído amostral sozinho explica.

Os resultados serão os mesmos do ModelRisk?

O mesmo modelo, mas não os mesmos números aleatórios. As distribuições convertidas mantêm os parâmetros. Quando tudo converte e a verificação de compatibilidade não aponta nada, médias e percentis diferem dos do ModelRisk pelo ruído amostral, que diminui conforme você roda mais iterações.

Posso continuar usando o ModelRisk na mesma planilha?

Sim. A importação transforma as fórmulas em entradas da configuração do próprio xellstorm e não grava nada no arquivo, então a planilha continua abrindo e rodando no ModelRisk.

ModelRisk é marca registrada de seu titular. O xellstorm não tem afiliação com ele; os nomes das funções aparecem aqui apenas para dizer o que o xellstorm lê.

Veja também

O xellstorm é uma ferramenta de simulação de Monte Carlo para modelos do Excel, que roda no navegador: sem suplemento, e o arquivo nunca sai do seu computador.