Uma alternativa ao @RISK que abre suas planilhas do @RISK
O xellstorm roda simulações de Monte Carlo de modelos do Excel no navegador e abre uma planilha feita para o @RISK do jeito que ela está: lê 53 das funções de distribuição do @RISK e 47 das formas dele por percentis, com os parâmetros ainda vinculados às células, além de RiskOutput, RiskCorrmat e RiskSimtable. Não precisa do @RISK nem do Excel, no Windows, no macOS ou no Linux.
A planilha não é alterada, então o modelo continua abrindo no @RISK. Antes de rodar, a importação lista o que foi convertido e cada fórmula que ficou de fora, com o motivo.
@RISK e xellstorm lado a lado
| @RISK | xellstorm | |
|---|---|---|
| Onde roda | Dentro do Excel para Windows; em um Mac, só rodando o Windows nele | Em um navegador no Windows, no macOS ou no Linux; Chrome e Edge recomendados |
| Instalação | Um suplemento em cada computador que roda o modelo | Nenhuma, e sem direitos de administrador |
| Sua planilha | Funções do @RISK nas células; sem o @RISK, elas não calculam | Lida como está: o xellstorm não escreve nada nela |
| Colegas | Precisam do @RISK para rodar o modelo de novo | Abrem no navegador; quem lê os relatórios não precisa de licença |
| Onde calcula | No seu computador, no Excel | No seu computador, na aba do navegador; a planilha nunca é enviada |
O que a tabela diz sobre o @RISK segue as notas de instalação que o fornecedor tinha publicadas em outubro de 2026; confira os requisitos atuais com ele.
Quais funções do @RISK são convertidas
As tabelas vêm da própria lista de regras do importador, então mostram exatamente o que ele converte. Cada função corresponde à distribuição que ela descreve, com os parâmetros convertidos como o @RISK os documenta, e cada correspondência é testada contra a distribuição equivalente do scipy. “Percentis” marca as formas …Alt e …AltD, que definem a distribuição por percentis: o xellstorm resolve a distribuição de forma exata ao rodar. † marca as funções que só convertem com números.
| Distribuição (nome no xellstorm) | @RISK |
|---|---|
Bernoullibern | RiskBernoulli |
Betabeta | RiskBetaRiskBetaGeneralRiskBetaSubj† |
Binomialbinom | RiskBinomial |
Burr III (Dagum)burr | RiskDagum |
Burr XIIburr12 | RiskBurr12 |
Cauchycauchy | RiskCauchyPercentis: RiskCauchyAltRiskCauchyAltD |
Qui-quadradochi2 | RiskChiSqPercentis: RiskChiSqAltRiskChiSqAltD |
Distribuição composta (frequência × severidade)compound | RiskCompound |
Cumulativacumul | RiskCumulRiskCumulD† |
Discretacustom | RiskDiscreteRiskDUniform |
Exponencialexpon | RiskExponPercentis: RiskExponAltRiskExponAltD |
Valor extremo (máx., Gumbel)gumbel_r | RiskExtValuePercentis: RiskExtValueAltRiskExtValueAltD |
Valor extremo (mín.)gumbel_l | RiskExtValueMinPercentis: RiskExtValueMinAltRiskExtValueMinAltD |
Ff | RiskF |
Vida em fadiga (Birnbaum–Saunders)fatiguelife | RiskFatigueLifePercentis: RiskFatigueLifeAltRiskFatigueLifeAltD |
Fréchetinvweibull | RiskFrechetPercentis: RiskFrechetAltRiskFrechetAltD |
Gama, Erlanggamma | RiskGammaRiskErlangPercentis: RiskGammaAltRiskGammaAltD |
Geral (pesos relativos)general | RiskGeneral |
Histogramahistogram | RiskHistogrm |
Secante hiperbólicahypsecant | RiskHypSecantPercentis: RiskHypSecantAltRiskHypSecantAltD |
Hipergeométricahypergeom | RiskHypergeo |
Uniforme inteirarandint | RiskIntUniform |
Gaussiana inversainvgauss | RiskInvgaussPercentis: RiskInvgaussAltRiskInvgaussAltD |
Johnson SBjohnsonsb | RiskJohnsonSB |
Johnson SUjohnsonsu | RiskJohnsonSU |
Kumaraswamykumaraswamy | RiskKumaraswamy |
Laplacelaplace | RiskLaplacePercentis: RiskLaplaceAltRiskLaplaceAltD |
Lévylevy | RiskLevyPercentis: RiskLevyAltRiskLevyAltD |
Log-logísticafisk | RiskLogLogisticPercentis: RiskLogLogisticAltRiskLogLogisticAltD |
Logísticalogistic | RiskLogisticPercentis: RiskLogisticAltRiskLogisticAltD |
Lognormallognorm | RiskLognormRiskLognorm2Percentis: RiskLognormAltRiskLognormAltD |
Binomial negativa, geométricanbinom | RiskGeometRiskNegbin |
Normalnorm | RiskNormalRiskErf†Percentis: RiskNormalAltRiskNormalAltD |
Paretopareto | RiskParetoPercentis: RiskParetoAltRiskParetoAltD |
Pareto II (Lomax)lomax | RiskPareto2Percentis: RiskPareto2AltRiskPareto2AltD |
Pearson V (gama inversa)invgamma | RiskPearson5Percentis: RiskPearson5AltRiskPearson5AltD |
Pearson VI (beta prima)betaprime | RiskPearson6 |
PERTpert | RiskPert |
Poissonpoiss | RiskPoisson |
Rayleighrayleigh | RiskRayleighPercentis: RiskRayleighAltRiskRayleighAltD |
Recíproca (log-uniforme)loguniform | RiskReciprocal |
t de Studentt | RiskStudentPercentis: RiskStudentAltRiskStudentAltD |
Triangulartriang | RiskTriang |
Triangular a partir de percentistrigen | RiskTrigenPercentis: RiskTriangAlt |
Uniformeunif | RiskUniformPercentis: RiskUniformAltRiskUniformAltD |
Weibullweibull_min | RiskWeibullPercentis: RiskWeibullAltRiskWeibullAltD |
Uma distribuição pode aparecer sozinha ou com um multiplicador positivo e, no máximo, um deslocamento somado ou subtraído, como em RiskNormal(B1*1.1,B2)*C1+5; os argumentos podem usar números, referências a uma única célula e operações aritméticas, e continuam vinculados a essas células. As funções de propriedade e os marcadores:
| Função | Vira no xellstorm |
|---|---|
RiskTruncate | Truncamento: truncate_min, truncate_max (antes de qualquer deslocamento) |
RiskTruncate2 | Truncamento: truncate_min, truncate_max dos valores deslocados (movidos de volta pelo deslocamento) |
RiskTruncateP | Truncamento: truncate_pmin, truncate_pmax (percentis da distribuição) |
RiskShift | Deslocamento: shift |
RiskName | Nome: o nome da entrada |
RiskLock | Trava: um valor fixo (RiskLock(v), ou o valor de RiskStatic) |
RiskCorrmat | Correlação: correlações de postos entre as entradas de uma matriz |
RiskDepC | Correlação: correlação de postos com a entrada de mesmo nome do par |
RiskIndepC | Correlação: correlação de postos com a entrada de mesmo nome do par |
RiskSimtable | Um valor por simulação: uma célula fixa na execução-base, um cenário por simulação adicional |
RiskOutput | Saída: uma saída, com o nome informado |
O que não é convertido do @RISK
- Funções sem equivalente exato. As funções de série temporal do @RISK, como
RiskAR1, eRiskPertAlt, junto com as outras formas por percentis que têm dois parâmetros de forma. Para uma PERT, informe o mínimo, o mais provável e o máximo, ou os percentis emRiskTrigen, que é convertida; as séries temporais podem ser configuradas no próprio xellstorm (passeio aleatório, AR(1), movimento browniano geométrico, reversão à média, difusão com saltos). - Fórmulas que a importação não consegue reescrever. Várias distribuições em uma célula, uma distribuição dentro de outra função ou em um denominador, e operações que teriam de ser reordenadas, como
(RiskNormal(0,1)+5)*2. Separe-as em células, uma distribuição em cada. - Algumas distribuições compostas.
RiskCompoundé convertida, mas não com franquia, com severidade que pode ser negativa (a menos que seja truncada em 0) ou com severidade em outra célula. - Sementes e estatísticas. As configurações de sequência aleatória do
RiskSeednão são mantidas: quem decide os sorteios é a semente do próprio xellstorm.RiskMeane as outras funções que devolvem resultados a uma célula não têm utilidade fora do @RISK; as mesmas estatísticas estão nos resultados do xellstorm. - A planilha em volta do modelo. Macros VBA, funções definidas pelo usuário e vínculos com outros arquivos, como em qualquer planilha que o xellstorm abre.
Cada fórmula que não é convertida aparece na lista com o motivo, e a verificação de compatibilidade aponta, antes de rodar, cada célula que o motor de cálculo não consegue calcular. Como migrar um modelo de um suplemento percorre um exemplo completo, com o que fazer com cada fórmula que sobra.
Passo a passo para migrar um modelo do @RISK
- Abra a planilha. Arraste o arquivo .xlsx ou .xlsm para o xellstorm; salve antes uma planilha .xlsb como .xlsx. Ela é lida e calculada na aba do navegador.
- Importe as funções do @RISK. Importar da planilha, na etapa Distribuições, lista o que vira entrada, saída, correlação ou cenário e cada fórmula que sobra, com o motivo.
- Confira o que sobrou. A verificação de compatibilidade compara as fórmulas com os valores que o Excel salvou e aponta as células que o motor de cálculo não consegue calcular. Substitua-as antes de confiar nos resultados.
- Rode e compare. Quando tudo converte e a verificação não aponta nada, médias e percentis diferem dos do @RISK só pelo ruído amostral. Salve a configuração em um arquivo de projeto ao lado da planilha para rodá-la de novo depois.
Perguntas
Preciso ter o @RISK ou o Excel instalado?
Nenhum dos dois. O xellstorm lê as fórmulas do próprio arquivo da planilha e calcula o modelo com o motor de cálculo próprio, no navegador, no Windows, no macOS ou no Linux.
Dá para rodar um modelo do @RISK em um Mac?
O @RISK em si roda no Excel para Windows, então em um Mac ele precisa do Windows. O xellstorm também roda no navegador no macOS e abre a planilha feita para o @RISK sem o Excel e sem o suplemento; Chrome e Edge são os recomendados.
Os resultados serão os mesmos do @RISK?
O mesmo modelo, mas não os mesmos números aleatórios. As distribuições convertidas mantêm os parâmetros, e as correlações mantêm a correlação de postos. Quando tudo converte e a verificação de compatibilidade não aponta nada, médias e percentis diferem dos do @RISK pelo ruído amostral, que diminui conforme você roda mais iterações; com entradas correlacionadas, cada ferramenta combina os sorteios do seu jeito, então as caudas podem diferir um pouco mais.
Posso continuar usando o @RISK na mesma planilha?
Sim. A importação transforma as fórmulas em entradas da configuração do próprio xellstorm e não grava nada no arquivo, então a planilha continua abrindo e rodando no @RISK.
@RISK é marca registrada de seu titular. O xellstorm não tem afiliação com ele; os nomes das funções aparecem aqui apenas para dizer o que o xellstorm lê.
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O xellstorm é uma ferramenta de simulação de Monte Carlo para modelos do Excel, que roda no navegador: sem suplemento, e o arquivo nunca sai do seu computador.