Modell aus @RISK, ModelRisk oder Analytic Solver übernehmen

Leitfaden · Stand: Oktober 2026

xellstorm öffnet eine Datei, die für @RISK, ModelRisk oder Analytic Solver gebaut wurde, auch ohne das Add-In. Es liest 164 ihrer Verteilungsfunktionen und macht aus jeder Formel eine Eingangsgröße, deren Parameter mit den Zellen verknüpft bleiben. Vor dem Lauf zeigt es, was es umgewandelt hat und welche Formeln es ausgelassen hat – jeweils mit Begründung.

Von den 164 Funktionen stammen 53 aus @RISK, 62 aus ModelRisk und 49 aus Analytic Solver. Dazu kommen 65 Formen, die eine Verteilung über ihre Perzentile festlegen. Außerdem liest xellstorm Trunkierung, Markierungen für Ausgangsgrößen, Korrelationsmatrizen und Tabellen für mehrere Simulationen.

Was der Import in einer für @RISK geschriebenen Datei findet

Das Beispiel enthält die Gebäudeschätzung aus dem Praxisbeispiel Projekt-Risikozuschlag, geschrieben wie ein Modell für @RISK: Jede Kostenposition ist =RiskPert(min, most likely, max, RiskName(label)) auf den Zellen ihrer Zeile, jedes Risikoereignis ein RiskBernoulli auf seine Wahrscheinlichkeit. Die Gesamtkosten und die Überschreitung sind mit RiskOutput markiert, Rohbau und Haustechnik über RiskCorrmat korreliert, drei Budgets stehen in einer RiskSimtable, und eine Zelle meldet RiskMean der Gesamtkosten. Ein zweites Tabellenblatt, „Demonstrations“, enthält fünf einzelne Formeln: zwei arithmetische Formen, die sich umwandeln lassen, und drei, die sich nicht umwandeln lassen. Ein Skript hat die Datei erzeugt; xellstorm braucht zum Lesen kein @RISK, und Sie auch nicht.

In der App listet Import from workbook im Schritt „Distributions“ (Verteilungen) die gefundenen Formeln auf; auf der Kommandozeile gibt xellstorm import dieselbe Liste aus. Für diese Datei werden 12 Eingangsgrößen umgewandelt: die 6 Kostenpositionen, die 4 Risikoereignisse und 2 arithmetische Demonstrationen. Bei Kostenpositionen und Risikoereignissen bleiben die Parameter mit den Zellen verknüpft: Ändern Sie in der Datei ein Min oder eine Wahrscheinlichkeit, gilt das schon im nächsten Lauf. RiskName(A3) benennt jede Eingangsgröße nach dem Text ihrer Zeile. Die beiden Demonstrationen sind eine mit einem Faktor multiplizierte Normalverteilungs-Ziehung und eine Ziehung, deren Mittelwert aus einer anderen Zelle berechnet wird. Keine von beiden geht in die Ausgangsgrößen der Schätzung ein.

Derselbe Import liest den Rest des Modells:

• Ausgangsgrößen. Die mit RiskOutput("Total cost") und RiskOutput("Over budget") markierten Zellen werden zu Ausgangsgrößen mit diesen Namen. Der Marker addiert wie in @RISK den Wert 0, die Zellen rechnen also ganz normal.
• Korrelation. RiskCorrmat(Correlation,1) und RiskCorrmat(Correlation,2) ordnen Rohbau und Haustechnik der Matrix mit dem Namen Correlation zu; sie haben eine Rangkorrelation von 0,6 (ausgefüllt ist nur das untere Dreieck, eine leere Zelle liest xellstorm an ihrem Spiegelbild an der Diagonale ab). Der Import liest den Wert so aus der Matrix, wie die Datei ihn beim Import enthält, und weist darauf hin.
• Simulationen. In @RISK nimmt das Budget mit RiskSimtable({2900,3000,3100}) in jeder Simulation einen anderen Wert an. xellstorm hält das Budget im Basislauf bei 2.900 und fügt die beiden anderen Werte als Szenarien hinzu. Sie ziehen dieselben Zufallszahlen wie der Basislauf und unterscheiden sich daher nur im Budget.
• Statistiken. RiskMean meldet wie andere Funktionen dieser Art ein Ergebnis in eine Zelle zurück. Es ist keine Verteilung und steht deshalb nicht unter den nicht umgewandelten Formeln. Außerhalb von @RISK hat die Zelle keinen Wert (die Kompatibilitätsprüfung nennt sie); den Mittelwert zeigen die Ergebnisse von xellstorm.

Formeln, die sich nicht umwandeln lassen, stehen ebenfalls in der Liste. Zu allen 3 auf dem zweiten Tabellenblatt nennt der Import die Begründung, und für jede gibt es einen Ausweg:

Das umgewandelte Modell simulieren

Mit den importierten Einstellungen und 5.000 Iterationen liegen die durchschnittlichen Gesamtkosten bei 2.784,7 (Tsd. USD). Der exakte Mittelwert derselben Verteilungen – die PERT-Mittelwerte (Min + 4 × Wahrscheinlich + Max) / 6 plus Wahrscheinlichkeit mal Auswirkung jedes Risikos – beträgt 2.784,7, der Standardfehler des simulierten Mittelwerts 1,7. Rohbau und Haustechnik erreichen eine Rangkorrelation von 0,60. Die drei Budgets der RiskSimtable, als Basislauf und zwei Szenarien gerechnet:

Ein größeres Budget wird seltener überschritten. Weil die Szenarien dieselben Zufallszahlen ziehen wie der Basislauf, gehen die Unterschiede zwischen den Zeilen allein auf das Budget zurück, nicht auf die Stichprobe.

Stimmen die Ergebnisse mit denen des Add-Ins überein?

Das Modell ist dasselbe, die Zufallszahlen sind es nicht. Jede Importregel ordnet einer Funktion die Verteilung zu, die sie beschreibt, und übersetzt die Parameter so, wie der Hersteller sie dokumentiert; getestet wird jede Regel gegen die entsprechende scipy-Verteilung. Das Skript, das die Testdaten erzeugt, prüft außerdem den Mittelwert jeder Zuordnung gegen die dokumentierte Formel des Herstellers. Wenn also jede Verteilung einer Datei umgewandelt ist, unterscheiden sich Mittelwerte und Perzentile von denen des Add-Ins nur durch das Stichprobenrauschen. Es wird mit mehr Iterationen kleiner; der Standardfehler oben zeigt, in welcher Größenordnung es beim Mittelwert liegt.

Korrelationen sind Rangkorrelationen, wie @RISK und Analytic Solver sie definieren, und xellstorm trifft die verlangte Rangkorrelation. Wie die Ziehungen dafür einander zugeordnet werden, macht jedes Werkzeug auf seine Weise. Ein korreliertes Modell kann deshalb an den Enden der Verteilung etwas stärker abweichen, als das Stichprobenrauschen allein erklärt. Die Excel-Datei selbst bleibt unverändert: xellstorm liest sie nur, und das Modell öffnet sich weiterhin im Add-In.

Was umgewandelt wird

• Verteilungen und arithmetische Argumente. Eine Verteilung kann allein stehen oder mit einem positiven Faktor multipliziert und danach um höchstens einen Summanden erhöht oder verringert werden: RiskNormal(B1*1.1,B2)*C1+5 und 5+C1*RiskNormal(B1,B2) werden umgewandelt. Argumente, Faktoren und Summanden dürfen aus Zahlen, Verweisen auf einzelne Zellen, Klammern und +, −, *, / bestehen. Definierte Namen, die sich auf eine Zelle beziehen, werden zu deren Adresse. Diese Ausdrücke bleiben verknüpft und werden ausgewertet, nachdem die festen Zellen des jeweiligen Szenarios gesetzt sind; jeder Verweis muss deterministisch sein. Die in der Tabelle mit † markierten Funktionen werden nur mit Zahlen umgewandelt.
• Perzentilformen. Die …Alt- und …AltD-Funktionen von @RISK und die …Alt-Funktionen von Analytic Solver (die in der Tabelle unten) geben eine Verteilung über ihre Perzentile an; xellstorm löst die Verteilung beim Lauf exakt auf und meldet einen Fehler, wenn keine oder mehr als eine Verteilung dazu passt.
• Trunkierung und Verschiebung. RiskTruncate, RiskTruncate2, RiskTruncateP, RiskShift, VoseXBounds, VosePBounds, VoseShift, PsiTruncate, PsiTruncateP und PsiShift, angewendet in der Reihenfolge, die das jeweilige Add-In dokumentiert. Ein Faktor oder Summand außerhalb der Verteilung gilt danach und wird in den Einstellungen der Eingangsgröße gesondert angezeigt.
• Namen und Sperren. RiskName, PsiName und VoseInput benennen die Eingangsgröße; RiskLock hält sie bei einem festen Wert. Der Katalog nennt außerdem Eigenschaften, die xellstorm ignoriert (Static, Units, Category, Collect, Base, Seed, IsDiscrete, IsDate, Fit, FitInfo, Certify, BaseCase, Library und SixSigma, mit dem Herstellerpräfix). RiskSeed löst eine Warnung aus: Dessen Einstellungen für den Zufallsstrom werden nicht übernommen. Welche Zahlen xellstorm zieht, bestimmen der Seed der Simulation und die Reihenfolge der Eingangsgrößen.
• Ausgangsgrößen. RiskOutput, VoseOutput, PsiOutput und PsiSimOutput markieren Ausgangsgrößen; in Analytic Solver macht eine Statistik wie PsiMean(B1) B1 ebenfalls zur Ausgangsgröße, und xellstorm macht es genauso.
• Korrelationen und Simulationen. RiskCorrmat, RiskDepC mit RiskIndepC, PsiCorrMatrix, PsiCorrDepen mit PsiCorrIndep; RiskSimtable, VoseSimTable und PsiSimParam.
• Excels eigene Formeln. NORM.INV(RAND(), mean, sd), RANDBETWEEN, IF(RAND() < p, 1, 0) und weitere, insgesamt 18 solche Formen (Liste unten).

Was nicht umgewandelt wird

Nicht umgewandelt werden mehrere Verteilungen in einer Zelle, eine Verteilung innerhalb einer anderen Funktion oder in einem Nenner, die direkte Division einer Verteilung sowie Ketten, bei denen sich die Reihenfolge der Rechenschritte ändern müsste. Sie bleiben mit einer Begründung stehen, zum Beispiel (RiskNormal(0,1)+5)*2 und RiskNormal(0,1)*2*3. RiskNormal(0,1)*(1/C1) dagegen wird umgewandelt, wenn C1 einen endlichen positiven Faktor ergibt, weil die Formel den Kehrwert ausdrücklich vor dem Multiplizieren berechnet. Ebenfalls nicht unterstützt sind Faktoren, die null oder negativ ausfallen, Argumente, die Funktionen aufrufen oder von Zufallszellen abhängen, Funktionen ohne exakte Entsprechung (zusammengesetzte Verteilungen, Zeitreihenfunktionen, RiskPertAlt und die anderen Perzentilformen mit zwei Formparametern), das U-Argument und die Copulas von ModelRisk sowie Eigenschaften, die nicht in der Tabelle stehen. Eine nicht unterstützte Add-In-Formel kann die Engine nicht berechnen; die Kompatibilitätsprüfung nennt sie.

Unterstützte Funktionen

Die Tabellen entstehen aus der Regelliste des Importers selbst und zeigen daher genau, was er umwandelt. „Perzentile“ markiert die Formen, die eine Verteilung über ihre Perzentile angeben; † markiert die Funktionen, die nur mit Zahlen umgewandelt werden. Unter jeder Verteilung steht ihr Name in den xellstorm-Spezifikationen.

Häufige Fragen

@RISK, ModelRisk und Analytic Solver sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. xellstorm steht in keiner Verbindung zu ihnen; ihre Funktionsnamen stehen hier nur, damit klar ist, was xellstorm liest.

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