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Une alternative à @RISK qui ouvre vos fichiers @RISK

Guide · Mis à jour en octobre 2026

xellstorm exécute des simulations de Monte-Carlo sur des modèles Excel, dans le navigateur, et ouvre tel quel un fichier conçu pour @RISK : il lit 53 des fonctions de distribution de @RISK et 47 de ses formes par centiles, avec leurs paramètres toujours liés à vos cellules, ainsi que RiskOutput, RiskCorrmat et RiskSimtable. Il n’a besoin ni de @RISK ni d’Excel, sous Windows, macOS ou Linux.

Votre fichier n’est pas modifié : le modèle s’ouvre donc toujours dans @RISK. Avant le lancement, l’import liste ce qu’il a converti et chaque formule laissée de côté, avec la raison.

@RISK et xellstorm côte à côte

@RISKxellstorm
PlateformeDans Excel pour Windows ; sur Mac, seulement en y exécutant WindowsDans un navigateur sous Windows, macOS ou Linux ; Chrome et Edge recommandés
InstallationUn complément sur chaque ordinateur qui exécute le modèleAucune, et pas de droits d’administrateur
Votre fichierFonctions @RISK dans les cellules ; sans @RISK, elles ne se calculent pasLu tel quel : xellstorm n’y écrit rien
CollèguesOnt besoin de @RISK pour relancer le modèlePeuvent l’ouvrir dans le navigateur ; les lecteurs de rapports n’ont besoin d’aucune licence
Lieu du calculSur votre ordinateur, dans ExcelSur votre ordinateur, dans l’onglet du navigateur ; le fichier n’est jamais envoyé

Ce que le tableau dit de @RISK s’appuie sur les notes d’installation publiées par son éditeur, dans leur version d’octobre 2026 ; vérifiez la configuration requise actuelle auprès de l’éditeur.

Quelles fonctions @RISK sont converties

Les tableaux sont générés à partir de la liste de règles de l’importeur : ils indiquent donc exactement ce qu’il convertit. Chaque fonction correspond à la distribution qu’elle décrit, avec des paramètres traduits comme @RISK les documente, et chaque correspondance est vérifiée sur la distribution scipy équivalente. « Centiles » marque les formes …Alt et …AltD, qui donnent une distribution par ses centiles : xellstorm résout exactement la distribution au lancement. † marque les fonctions converties avec des nombres seulement.

Fonctions de distribution de @RISK que l’importeur convertit, par distribution († nombres seulement : les paramètres sont calculés à partir des arguments)
Distribution (nom dans xellstorm)@RISK
Bernoulli
bern
RiskBernoulli
Bêta
beta
RiskBeta
RiskBetaGeneral
RiskBetaSubj†
Binomiale
binom
RiskBinomial
Burr III (Dagum)
burr
RiskDagum
Burr XII
burr12
RiskBurr12
Cauchy
cauchy
RiskCauchy
Centiles :
RiskCauchyAlt
RiskCauchyAltD
Khi-deux
chi2
RiskChiSq
Centiles :
RiskChiSqAlt
RiskChiSqAltD
Distribution composée (fréquence × sévérité)
compound
RiskCompound
Cumulative
cumul
RiskCumul
RiskCumulD†
Discrète
custom
RiskDiscrete
RiskDUniform
Exponentielle
expon
RiskExpon
Centiles :
RiskExponAlt
RiskExponAltD
Valeur extrême (max, Gumbel)
gumbel_r
RiskExtValue
Centiles :
RiskExtValueAlt
RiskExtValueAltD
Valeur extrême (min)
gumbel_l
RiskExtValueMin
Centiles :
RiskExtValueMinAlt
RiskExtValueMinAltD
F
f
RiskF
Durée de vie en fatigue (Birnbaum–Saunders)
fatiguelife
RiskFatigueLife
Centiles :
RiskFatigueLifeAlt
RiskFatigueLifeAltD
Fréchet
invweibull
RiskFrechet
Centiles :
RiskFrechetAlt
RiskFrechetAltD
Gamma, Erlang
gamma
RiskGamma
RiskErlang
Centiles :
RiskGammaAlt
RiskGammaAltD
Générale (poids relatifs)
general
RiskGeneral
Histogramme
histogram
RiskHistogrm
Sécante hyperbolique
hypsecant
RiskHypSecant
Centiles :
RiskHypSecantAlt
RiskHypSecantAltD
Hypergéométrique
hypergeom
RiskHypergeo
Uniforme entière
randint
RiskIntUniform
Gaussienne inverse
invgauss
RiskInvgauss
Centiles :
RiskInvgaussAlt
RiskInvgaussAltD
Johnson SB
johnsonsb
RiskJohnsonSB
Johnson SU
johnsonsu
RiskJohnsonSU
Kumaraswamy
kumaraswamy
RiskKumaraswamy
Laplace
laplace
RiskLaplace
Centiles :
RiskLaplaceAlt
RiskLaplaceAltD
Lévy
levy
RiskLevy
Centiles :
RiskLevyAlt
RiskLevyAltD
Log-logistique
fisk
RiskLogLogistic
Centiles :
RiskLogLogisticAlt
RiskLogLogisticAltD
Logistique
logistic
RiskLogistic
Centiles :
RiskLogisticAlt
RiskLogisticAltD
Log-normale
lognorm
RiskLognorm
RiskLognorm2
Centiles :
RiskLognormAlt
RiskLognormAltD
Binomiale négative, géométrique
nbinom
RiskGeomet
RiskNegbin
Normale
norm
RiskNormal
RiskErf†
Centiles :
RiskNormalAlt
RiskNormalAltD
Pareto
pareto
RiskPareto
Centiles :
RiskParetoAlt
RiskParetoAltD
Pareto II (Lomax)
lomax
RiskPareto2
Centiles :
RiskPareto2Alt
RiskPareto2AltD
Pearson V (gamma inverse)
invgamma
RiskPearson5
Centiles :
RiskPearson5Alt
RiskPearson5AltD
Pearson VI (bêta prime)
betaprime
RiskPearson6
PERT
pert
RiskPert
Poisson
poiss
RiskPoisson
Rayleigh
rayleigh
RiskRayleigh
Centiles :
RiskRayleighAlt
RiskRayleighAltD
Réciproque (log-uniforme)
loguniform
RiskReciprocal
t de Student
t
RiskStudent
Centiles :
RiskStudentAlt
RiskStudentAltD
Triangulaire
triang
RiskTriang
Triangulaire à partir de centiles
trigen
RiskTrigen
Centiles :
RiskTriangAlt
Uniforme
unif
RiskUniform
Centiles :
RiskUniformAlt
RiskUniformAltD
Weibull
weibull_min
RiskWeibull
Centiles :
RiskWeibullAlt
RiskWeibullAltD

Une distribution peut figurer seule ou être accompagnée d’un multiplicateur positif et d’au plus un décalage ajouté ou retranché, comme dans RiskNormal(B1*1.1,B2)*C1+5 ; ses arguments peuvent s’écrire avec des nombres, des références à une seule cellule et des opérations arithmétiques, et restent liés à ces cellules. Les fonctions de propriété et les marqueurs :

Fonctions de propriété, marqueurs et statistiques de @RISK que l’importeur lit
FonctionDevient dans xellstorm
RiskTruncateTroncature : truncate_min, truncate_max (avant tout décalage)
RiskTruncate2Troncature : truncate_min, truncate_max des valeurs décalées (ramenées avant le décalage)
RiskTruncatePTroncature : truncate_pmin, truncate_pmax (centiles de la distribution)
RiskShiftDécalage : shift
RiskNameNom : le nom de l’entrée
RiskLockVerrou : une valeur fixe (RiskLock(v), ou la valeur de RiskStatic)
RiskCorrmatCorrélation : corrélations de rang entre les entrées d’une même matrice
RiskDepCCorrélation : corrélation de rang avec l’entrée de même nom de paire
RiskIndepCCorrélation : corrélation de rang avec l’entrée de même nom de paire
RiskSimtableUne valeur par simulation : une cellule fixe dans l’exécution de référence, un scénario par simulation supplémentaire
RiskOutputSortie : une sortie portant le nom indiqué

Ce qui n’est pas converti depuis @RISK

Chaque formule non convertie est listée avec sa raison, et le contrôle de compatibilité nomme, avant le lancement, chaque cellule que le moteur ne sait pas calculer. Migrer un modèle depuis un complément parcourt un exemple complet, avec ce qu’il faut faire de chaque formule laissée de côté.

Migrer un modèle @RISK, étape par étape

  1. Ouvrez le fichier. Déposez le fichier .xlsx ou .xlsm dans xellstorm ; enregistrez d’abord un fichier .xlsb au format .xlsx. La lecture et le calcul se font dans l’onglet de votre navigateur.
  2. Importez les fonctions @RISK. Importer depuis le fichier, à l’étape Distributions, liste ce qui devient une entrée, une sortie, une corrélation ou un scénario, et chaque formule laissée de côté, avec la raison.
  3. Vérifiez ce qui reste. Le contrôle de compatibilité compare les formules aux valeurs enregistrées par Excel et nomme chaque cellule que le moteur ne sait pas calculer. Remplacez-les avant de vous fier aux résultats.
  4. Lancez et comparez. Quand tout est converti et que le contrôle ne signale rien, les moyennes et les centiles ne diffèrent de ceux de @RISK que par le bruit d’échantillonnage. Enregistrez la configuration dans un fichier de projet, à côté du fichier Excel, pour la relancer plus tard.

Questions fréquentes

Faut-il avoir installé @RISK ou Excel ?

Ni l’un ni l’autre. xellstorm lit les formules dans le fichier lui-même et calcule le modèle avec son propre moteur dans votre navigateur, sous Windows, macOS ou Linux.

Peut-on exécuter un modèle @RISK sur Mac ?

@RISK fonctionne dans Excel pour Windows : sur un Mac, il lui faut donc Windows. xellstorm s’exécute aussi dans le navigateur sous macOS et ouvre le fichier conçu pour @RISK sans Excel ni complément ; Chrome et Edge sont recommandés.

Obtiendrai-je les mêmes résultats qu’avec @RISK ?

Le même modèle, mais pas les mêmes nombres aléatoires. Les distributions converties gardent leurs paramètres et les corrélations gardent leurs corrélations de rang. Quand tout est converti et que le contrôle de compatibilité ne signale rien, moyennes et centiles diffèrent de ceux de @RISK par le bruit d’échantillonnage, qui diminue quand vous lancez plus d’itérations ; avec des entrées corrélées, chaque outil apparie les tirages à sa façon, si bien que les écarts peuvent être un peu plus marqués dans les queues de distribution.

Puis-je continuer à utiliser @RISK sur le même fichier ?

Oui. L’import transforme les formules en entrées de la configuration propre à xellstorm et n’écrit rien dans le fichier : il s’ouvre et s’exécute donc toujours dans @RISK.

@RISK est une marque de son propriétaire. xellstorm n’est pas affilié à @RISK ; les noms de ses fonctions n’apparaissent ici que pour dire ce que xellstorm lit.

À lire aussi

xellstorm est un outil de simulation de Monte-Carlo qui fonctionne dans le navigateur, pour les modèles Excel : aucun complément, et votre fichier ne quitte jamais votre ordinateur.